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演示賬套

甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、&beta;系數為1.6;B證券的必要收益率為30%，&beta;系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的&beta;系數為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21%;這一步是怎么算出來的

2022-03-28 23:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-29 00:23

你好，利用資本資產定價模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風險收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

你好，利用資本資產定價模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風險收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

你好，利用資本資產定價模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風險收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

2022-03-29

同學，你好這題可以根據AB的數據，用資本資產定價模型列一個方程組，求的無風險利率和市場組合利率用投資組合貝塔系數求的C的貝塔系數

2022-08-05

同學你好無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

2022-08-10

你好，稍等，我馬上計算

2024-12-19

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