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演示賬套

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：（1）計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。（2）計(jì)算C證券的β系數(shù)和必要收益率。老師，請教一下這題解題思路

2022-07-18 15:07

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-18 15:09

您好，計(jì)算過程如下 1. 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

快賬用戶2955 追問 2022-07-18 15:13

老師，第二問呢？

齊紅老師解答 2022-07-18 15:16

第二問 1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）解得βC=15 必要收益率=5%+1.5×10%=20%

快賬用戶2955 追問 2022-07-18 15:21

老師，這個(gè)是βC×1.5/（2.5+1+1.5）吧？是1.5不是15，像這些題一點(diǎn)思路都沒有，有什么好的學(xué)習(xí)方法嗎？

齊紅老師解答 2022-07-18 15:25

對的是1.5不是15寫的有點(diǎn)急了

2022-07-18

同學(xué)你好無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-08-10

同學(xué)，你好這題可以根據(jù)AB的數(shù)據(jù)，用資本資產(chǎn)定價(jià)模型列一個(gè)方程組，求的無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場組合利率用投資組合貝塔系數(shù)求的C的貝塔系數(shù)

2022-08-05

同學(xué)你好無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B1.6×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21% 無風(fēng)險(xiǎn)收益率%2B2.5×市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30% 解得：無風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%

2022-03-20

您好，解答如下組合的貝塔系數(shù)=單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)*該項(xiàng)資產(chǎn)在組合的占比的累加 2.5/（2.5+1+1.5）資產(chǎn)的占比，1.6是貝塔系數(shù)，同理其他的資產(chǎn)

2024-01-18

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